Mientras continuaba trabajando para Malone, Sarah, de 37 años, se mudó a Denver con su hija y comenzó a pensar en crear su propia línea de productos para mujeres afroamericanas. Numerosos experimentos con diferentes componentes tuvieron un resultado exitoso. Entonces Sarah comenzó a construir en paralelo su propio negocio.
En 1906, Sarah se casó con Charles Joseph (C. J.) Walker y se hizo conocida por su nombre. C. J. se convirtió en su socio comercial: trabajaba en publicidad, por lo que le dio a su esposa valiosos consejos sobre la promoción. Sarah caminaba por la ciudad de puerta en puerta vendiendo sus productos, enseñándoles a las mujeres afroamericanas los puntos más delicados del cuidado del cabello y enseñándoles cómo peinarlo.
Ese mismo año, Sarah decidió expandir el negocio, por lo que ella y su esposo viajaron a los estados del sur y este. A’Lelia ya era adulta y terminó sus estudios, por lo que ayudó a su madre y comenzó a administrar todos los pedidos por correo en Denver.
Después de dos años, Madame C. J. Walker se mudó con su familia a Pittsburgh. Allí abrieron un salón de belleza y una escuela que formaba profesionales que lo sabían todo sobre el cuidado del cabello y sobre cómo vender cosméticos.

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